Категория:Эконометрика

• Эконометрика

А

• Автокорреляция
• Авторегрессионная условная гетероскедастичность
• Анализ выживаемости

В

• Векторная авторегрессия
• Внешне не связанные уравнения

Г

• Гетероскедастичность
• Гомоскедастичность

Д

• Двухшаговый метод наименьших квадратов
• Дельта-метод (статистика)
• Дискретный выбор

И

• Информационный критерий

К

• Корреляция
• Коэффициент детерминации

Л

• Линейная регрессия
• Линейность по параметрам
• Логистическая регрессия

М

• Метод инструментальных переменных
• Метод максимального правдоподобия
• Метод моментов
• Метод наименьших квадратов
• Множественный коэффициент корреляции
• Модель бинарного выбора
• Модель упорядоченного выбора
• Мультиколлинеарность

О

• Обобщённый метод моментов
• Обобщённый метод наименьших квадратов

П

• Панельное исследование
• Панельные данные
• Прерванные временные ряды
• Причинность по Грейнджеру
• Пробит-регрессия

Р

• Распределённый лаг
• Рекурсивный МНК

С

• Синтетический контроль
• Система одновременных уравнений
• Смещение вследствие пропущенных переменных
• Стандартные ошибки в форме Ньюи-Уеста
• Стандартные ошибки в форме Уайта
• Стационарность

Т

• Теорема Манна — Вальда
• Тест Бройша — Годфри
• Тест Бройша — Пагана
• Тест Вальда
• Тест Глейзера
• Тест Голдфелда — Куандта
• Тест множителей Лагранжа
• Тест невложенных моделей
• Тест отношения правдоподобия
• Тест Парка
• Тест ранговой корреляции Спирмена
• Тест Уайта
• Тест Хаусмана
• Тест Чоу

У

• Усечённая регрессия

Ф

• Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами
• Фиксированные эффекты с разложением вектора

Ц

• Цензурированная регрессия

Э

• Экзогенность
• Эконометрическое общество

Я

• Ядро (экономика)

C

• CUSUM-тест

G

• Gretl

P

• P-значение

R

• RESET-тест Рамсея
• ROC-кривая