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Econofísica

La econofísica es un subcampo metodológico en desarrollo de la economía que estudia la economía con los principios, métodos y teorías de la física para describir, explicar y comprender los fenómenos económicos del actuar de las personas e instituciones. Entre los métodos aplicados se encuentran los procesos estocásticos como el movimiento browniano y matrices aleatorias, los sistemas complejos[1]​, dinámica no lineal[2]​[3]​[4]​[5]​, Teoría del caos, Dinámica de Sistemas Desordenados[6]​[7]​[8]​, Teoría de la percolación, Geometría discreta[9]​, Geometría simpléctica[10]​, Geometría tropical[11]​, Geometría de contacto, Geometría algebraica en dimensiones superiores entre otros de la física matemática. Mientras en las teorías se encuentran la física estadística[12]​[13]​[14]​[15]​, la termodinámica, física de las oscilaciones entre otras de las ciencias físicas, buscando estrategias metodológicas para estudiar un problema análogo.[16]​ Es un campo adyacente a la economía matemática. [17]​[18]​[19]​

Econofísica
Campo de estudio (Protociencia)


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La econofísica se define inicialmente como subcampo en los años 1990, principalmente en el entorno del prestigiado Santa Fe Institute de Nuevo México, que se especializa al estudio de los sistemas complejos. Uno de los principales exponentes de la econofísica es W. Brian Arthur, quien acuñó el término "economía adaptativa" para denominar sistemas económicos formados por un número grande de agentes que realizan transacciones de tipo económico. El mejor ejemplo se conoce como el problema del bar "El Farol". Aparentemente, fue el profesor de Física de la Universidad de Boston, H. Eugene Stanley, el primero en llamar así a esta disciplina.

Ejemplos de econofísica incluyen el uso de la teoría de la percolación para explicar fluctuaciones en los mercados, el uso de modelos de infarto cardíaco, criticalidad autorganizada y dinámica de placas tectónicas para explicar las caídas en las bolsas de valores. La econofísica se preocupa por explicar fenómenos de escalamiento y autosimilares como las leyes de potencias en la distribución de la riqueza. El estudio de la existencia del caos determinista en los patrones de transacciones económicas y sus horizontes de predicción temporal. La identificación de elecciones entrelazadas o separables empleando física matemática de la física cuántica. [20]​

Conceptos como el equilibrio económico tendrán una analogía en física, en el estudio de la termodinámica, según sea hacia sistemas en equilibrio (termodinámica de equilibrio) o sistemas fuera de equilibrio (termodinámica irreversible o termodinámica del no equilibrio), donde ven posibilidades de avances considerables, conectando sus métodos y teorías de estudio. [21]​

Revistas especializadas

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  • Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.[22]​
  • Journal of Economic Dynamics and Control.[23]​
  • Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SNDE).[24]​
  • The European Physical Journal B.[25]​
  • Journal of Econophysics.[26]​
  • Econophysics Letters.[27]​
  • Quantitative Finance.[28]​
  • Journal of Complexity.[29]​

Econofísica heterodoxa

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Los economistas heterodoxos también han aplicado la física en la comprensión de la economía, como Nicholas Georgescu-Roegen, que aplica nociones termodinámicas como la entropía a los procesos económicos, aunque bajo un punto de vista alejado de la noción clásica de equilibrio económico. En otros términos, es la aplicación de desarrollos realizados en las ciencias físicas a la Economía heterodoxa.

Campos de difusa identificación de econofísica ortodoxa y heterodoxa

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La econofísica como campo en desarrollo a formado campos de especialización dentro de las ciencias físicas en la que se realiza una concentración de enfoque, se han denominado en relación con el campo enfocado:

Al ser un campo en preformación, es susceptible a tener muchas orientaciones que entremezclan aspectos de la economía ortodoxa con la heterodoxa. Estos términos se asociación más a su división heterodoxa, pero dado su propósito de demarcar su especialización en un tema, puede ser empleada por la ortodoxia y heterodoxia indistintamente.

Véase también

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Referencias

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  1. ↑ Gabaix, Xavier; Graeber, Thomas (2023). «The Complexity of Economic Decisions» (en inglés). SSRN. 
  2. ↑ Scheinkman, Jose A. (1990). «Nonlinearities in economic dynamics» (en inglés). The Economic Journal. 
  3. ↑ Scheinkman, Jose A. (1994). «Nonlinear dynamics in economics and financ» (en inglés). Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 
  4. ↑ Scheinkman, José A.; LeBaron, Blake (julio 1989). «Nonlinear Dynamics and Stock Returns» (en inglés). The Journal of Business. 
  5. ↑ Chen, Xiaohong; Hansen, Lars Peter; Scheinkman, José (2009). «Nonlinear principal components and long-run implications of multivariate diffusions» (en inglès). projecteuclid. 
  6. ↑ Scheinkman, José A.; Woodford, Michael (mayo 1994). «Self-Organized Criticality and Economic Fluctuations» (en inglés). The American Economic Review. 
  7. ↑ Sornette, Didier (1 de abril de 2003). «Critical market crashes» (en inglés). Physics reports. 
  8. ↑ Johansen, Anders; Ledoit, Olivier; Sornette, Didier (2000/4). «Crashes as critical points» (en inglés). International Journal of Theoretical and Applied Finance. 
  9. ↑ Oberfield, Ezra; Rossi-Hansberg, Esteban; Sarte, Pierre-Daniel; Trachter, Nicholas (March 2024). «Plants in Space» (en inglés). NBER. 
  10. ↑ Russell, Thomas (September 2011). «Symplectic geometry: The natural geometry of economics?». Volume 112, Issue 3 (en inglés). Science Direct. 
  11. ↑ Baldwin, Elizabeth; Klemperer, Paul (2013). «Tropical geometry to analyse demand» (en inglés). Unpublished paper. 
  12. ↑ Stanley, H. Eugene; Gabaix, Xavier; Gopikrishnan, Parameswaran; Plerou, Vasiliki (2006). «Statistical physics and economic fluctuations» (en inglés). The Economy As an Evolving Complex System, III: Current Perspectives and Future Directions. 
  13. ↑ Stanley, H.E.; Gabaix, Xavier; Gopikrishnan, Parameswaran; Plerou, Vasiliki (2007). «Economic fluctuations and statistical physics: Quantifying extremely rare and less rare events in finance» (en inglés). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 
  14. ↑ Stanley, H. Eugene; Gabaix, Xavier; Gopikrishnan, Parameswaran; Plerou, Vasiliki (2006). «Economic Fluctuations and Statistical Physics: The Puzzle of Large Fluctuations» (en inglés). Nonlinear Dynamics. 
  15. ↑ Stanley, H Eugene; Plerou, Vasiliki; Gabaix, Xavier (15 de junio de 2008). «A statistical physics view of financial fluctuations: Evidence for scaling and universality» (en inglés). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 
  16. ↑ Mantegna, Rosario N.; Stanley, H. Eugene (13 de noviembre de 1999). Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. Cambridge University Press. 
  17. ↑ Slanina, Frantisek (2014). Essentials of Econophysics Modelling. Oxford University Press. 
  18. ↑ Richmond, Peter; Mimkes, Jurgen; Hutzler, Stefan (2013). Econophysics and Physical Economics. Oxford University Press. 
  19. ↑ «Econophysics» (en inglés). ScienceDirect. 
  20. ↑ Kashaev, Nail; Plávala, Martin; Aguiar, Victor H. «Entangled vs. Separable Choice» (en inglés). arxiv. Consultado el 22 de marzo de 2024. 
  21. ↑ Levine, Ira N. (2009). Principios de Fisicoquímica (Interamericana Editores, S.A. de C.V. edición). México: The Mc Graw-Hill Companies. 
  22. ↑ «Physica A: Statistical Mechanics and its Applications». 
  23. ↑ «Journal of Economic Dynamics and Control». 
  24. ↑ «Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics». 
  25. ↑ «The European Physical Journal B». 
  26. ↑ «Journal of Econophysics». 
  27. ↑ «Econophysics Letters». 
  28. ↑ «Quantitative Finance». 
  29. ↑ «Journal of Complexity». 

Bibliografía

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Enlaces externos

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