ლარს პიტერ ჰანსენი
ლარს პიტერ ჰანსენი(ინგლ. Lars Peter Hansen; დ. 26 ოქტომბერი, 1952, შამპეინი, ილინოისი, აშშ) — ამერიკელი ეკონომისტი და ეკონომეტრისტი. „მომენტების განზოგადებული მეთოდის“ ერთ-ერთი შემქმნელი. 2013 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ეკონომიკაში.
იუტის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა (ბალაკავრის ხარისხი, 1974) და მინესოტის უნივერსიტეტეტის (ფილოსოფიის დოქტორი, 1978) დამთავრების შემდეგ, იგი პროფესორის ასისტენტად მუშაობდა კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტში. 1981 წელს გადავიდა ჩიკაგოს უნივერსიტეტში, სადაც აშშ-ის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი გახდა. 1984 წელს, კენეტ სინგლტონთან ერთად, მიენიჭა ფრიშის მედალი, ასევე 2006 წელს მან მიიღო ნემერსის პრემია ეკონომიკაში.
ცნობილია, მომენტების განზოგადებული მეთოდის შემუშავებით, ასევე მგმ-ს მიხედვით სხვადასხვა ეკონომიკური მოდელების ანალიზით, მათ შორის შრომის ეკონომიკით, საერთაშორისო ფინანსებით, ფინანსებითა და მაკროეკონომიკით. არის „Advances in Economics and Econometrics“ და „Handbook of Financial Econometrics“ ერთ-ერთი რედაქტორი.
დაქორწინებულია ამერიკელ, მაგრამ წარმოშობით ჩინელ გრეის ციანგზე, ცნობილი ეკონომისტის შო-ძიე-ციანგის შვილზე. ჰყავთ ერთი შვილი, სახელად პიტერი.
მთავარი ნაშრომები
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- Hansen, L.P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
- Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
- Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies", Journal of Political Economy, 99 225-262.
- Hansen, L. P., Singleton, K.J., (1982) "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
- Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
- Hansen, L.P., Sargent, T.J. (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
- Hansen, L.P., Heaton, J.C., Li, N. (2008) "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk," Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260-302.
- Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2007) "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment," Journal of Economic Theory, 2007, 136(1): 1-27.
- Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
- Hansen, L.P., Scheinkman, J., (2009) "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177–234.
- Hansen, L.P., (2007) The Richard T. Ely Lecture : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk," The American Economic Review (May 2007), 97(2): 1-30.