Test Parka
Wygląd
Test Parka (ang. Park test) − test statystyczny służący do wykrywania heteroskedastyczności rozkładu reszt w modelu regresji liniowej[1]. Założenie o homoskedastyczności rozkładu jest jednym z podstawowych założeń analizy regresji[2]. Twórcą testu jest Rolla Edward Park.
Test Parka przyjmuje założenie, zgodnie z którym rozkład reszt w modelu może być opisany przez konkretną funkcję. W wyniku tego może to prowadzić do niepoprawnych wniosków. W związku z tym sugeruje się, aby stosować test Parka jednocześnie z innymi testami badającymi heteroskedastyczność[1].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Lуudmyla Malyarets i inni, The Heteroskedasticity Test Implementation for Linear Regression Model Using MATLAB, „Informatica”, 42 (4), 2018, s. 545-553, DOI: 10.31449/inf.v42i4.1862, ISSN 1854-3871 [dostęp 2024-07-26] .
- ↑ King, B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.