Test Parka

Test Parka (ang. Park test) − test statystyczny służący do wykrywania heteroskedastyczności rozkładu reszt w modelu regresji liniowej^[1]. Założenie o homoskedastyczności rozkładu jest jednym z podstawowych założeń analizy regresji^[2]. Twórcą testu jest Rolla Edward Park.

Test Parka przyjmuje założenie, zgodnie z którym rozkład reszt w modelu może być opisany przez konkretną funkcję. W wyniku tego może to prowadzić do niepoprawnych wniosków. W związku z tym sugeruje się, aby stosować test Parka jednocześnie z innymi testami badającymi heteroskedastyczność^[1].

Przypisy

↑ ^a ^b LуudmylaL. Malyarets LуudmylaL. i inni, The Heteroskedasticity Test Implementation for Linear Regression Model Using MATLAB, „Informatica”, 42 (4), 2018, s. 545-553, DOI: 10.31449/inf.v42i4.1862, ISSN 1854-3871 [dostęp 2024-07-26] .
↑ King, B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.

[p1-1] LуudmylaL. Malyarets LуudmylaL. i inni, The Heteroskedasticity Test Implementation for Linear Regression Model Using MATLAB, „Informatica”, 42 (4), 2018, s. 545-553, DOI: 10.31449/inf.v42i4.1862, ISSN 1854-3871 [dostęp 2024-07-26] .

[2] King, B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.

[1]

[2]