фьючерс mix

Друзья, перед чтением этого поста предлагаем вам посетить наш телеграм канал, где мы регулярно делимся нашими идеями и взглядами. Будем благодарны за подписку.

Еще месяц назад мы писали, что индекс после прохода 3500 задержится в диапазоне 3500-3650, то после данных по инфляции в середине мая рынок решил иначе и ушел в достаточно глубокую коррекцию на 12,2%.

Потом все ждали решение по ставке. Оно вышло весьма неоднозначным. Мы получили 16% по факту и 18% в уме. Нам хоть и кажется, что все разговоры о ставке в 18% — это словесные интервенции с целью поспекулировать вокруг ставки и подуспокоить потребительский спрос, но поднять и правда могут, особенно после данные по инфляции за май. Да, у нас не все население финансово грамотное и оно реально готово переплачивать огромные проценты, но когда в банках тебе предлагают депозит под 20% на 6 месяцев, то это должно же заставить людей задуматься о сбережении.

Сейчас на рынке действует 3 разных ставки:

1. Для физиков 18%+. На межбанке годовая ставка сейчас равна 17,9%

📉Погружаемся дальше

Хоть и с опозданием, но рынок все же решил отреагировать на пятничные данные по инфляции, которые оказались выше предварительных данных. Индекс гособлигаций RGBI после небольшого отскока обновляет новый лой.

До решения по ставке еще месяц, и даже в негативном сценарии ее повышение вряд ли превысит 18%, но некоторые популярные телеграм-каналы уже успели написать про 20–22%, усиливая пессимистичные настроения, — это давит на рынок.

С пятницы объемытак и не пришли, покупки все еще буксуют. Есть локальный бар покупок и он слабеет. По прежнему жду снижение в рамках (b), чтобы скорректировать последний рост. С траншем цикле, так же волна [x].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

 СБЕРБАНК#SBER

ТФ 4 ч

🔥 вернулись на место ツ как будто ничего и не было, но смысл то в том, что на этом уровне, цена уже стояла ранее и даже была попытка прорыва сопротивления на 321,5.

В тот раз не сложилось — посмотрим накопили ли мы сил сейчас для прорыва ツ 

Как говорится — нам дали второй шанс!

☑️ Сопротивления: 320,5 / 321,5 (основное) / 323 / 324≠ / 326,4

☑️ Поддержки: 317,5 / 316,5 / 315≠ (основное) / 313,5 / 312- 311≠ / 309 / 307,7 / 305 / 303

Черный четверг, которого так все боялись, получился бледно-сереньким! А пятница, так и вообще выдалась зеленой.

Давайте посмотрим на график индекса и разберем происходящее с помощью тех. анализа. И попробуем спрогнозировать краткосрочное развитие событий.
Если взглянуть на график видно, что на утреннем проливе был обновлен локальный минимум. Значит мы имеем дело с развитием предыдущей волны снижения и можем построить коррекционные вилы Шифа, в которых и должна развиваться коррекция. Строим вилы от трех предыдущих экстремумов. Видим что в четверг на открытии рынка пробили канал неопределенности, но закрепиться ниже него не смогли. Рынок начали активно выкупать. После небольшого боковика на границе канала неопределенности, индекс пошел выше и в пятницу мы получили выход за пределы коррекционных вил.
Ссылка на график

Итак, график индекса вышел за пределы коррекционных вил. Это может говорить о завершении текущего цикла снижения, но точное подтверждение мы получим только в случае пробоя максимума предыдущей коррекции. Таким образом полагаем, что в случае пробоя уровня 3267.10, можно говорить о том что текущее снижение завершено и развивается как минимум коррекция к нему, а как максимум — разворот рынка.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, пробив один из своих важных уровней 317875, но пока не оттестив его сверху. Для закрепления роста необходимо пробивать границу желтого канала и гориз.уровень 325850. Ждем теста указанных сопротивлений. Отбой от них снова отправит цену на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 317875, а также границы желтого канала (324075)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 313425 и 327275

На часовом графике цена отбившись от границы розового канала поехала дальше вверх, приближаясь к своему важному уровню 322725, пробой которого подтвердит желание цены расти дальше, а отбой отправит цену на тест своей поддержки 316725
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 329100, 322725 и 316725, а также границ синего(313825 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 327425, 324825 или границы черного канала(320950 на утро)

На прошлой неделе было крайне много стрессов для нашего рынка — введение санкций против Мосбиржи и приостановка торгов валютой, усиление давления на Euroclear и полная безнадёга в вопросе возврата своих денег…

Техническая картина.

Индекс Мобиржи стоически перенёс все невзгоды прошлой недели.

Как мы видим, уже вторая неделя подряд упирается в сильное накопление, и серьёзным образом возвращается в торговый диапазон. Складывается впечатление, что покупатель внизу есть, и очень серьёзный.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Эта неделя была для рынка не менее волатильная чем прошлая. Покупатели оказались сильнее и им удалось удержать котировки выше скользящей средней ЕМА 10, что конечно позитив для рынка. Но продолжится ли рост на будущей неделе или показатели инфляции (Индекс потребительский цен), которая оказалась больше ожиданий (мес/мес — 0.7%, ранее 0.5%), потянет его вниз, давайте посмотрим что говорят нам наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерс практически повторил прошлую неделю, также удержавшись выше скользящей средней. Вторую неделю подряд продавцы двигали индекс вниз к 3000 пунктам, но быки выкупали всю просадку, что говорит о позитивном настрое. Считаем это плюсом для рынка.