O Terminal Bloomberg oferece as ferramentas de análise de carteira e risco multiativos mais robustas da indústria.
A plataforma de análise de carteira e risco da Bloomberg, PORT, oferece as ferramentas necessárias para implementar com sucesso as estratégias de investimento ideais. Nossa plataforma te ajuda a tomar decisões mais rápidas e bem informadas, permitindo que você avalie com facilidade e precisão o risco e o retorno das carteiras.
PORT está disponível no Terminal Bloomberg sem custo adicional, oferecendo uma perspectiva abrangente da sua carteira – passado, presente e futuro – e simplificando o fluxo de gerenciamento de investimentos.
Com a solução de análise de carteira e risco da Bloomberg, PORT, você pode analisar o desempenho histórico da sua carteira, seja em uma base absoluta ou em relação a um benchmark. Identifique os setores ou holdings que tiveram a melhor relação risco/retorno e que mais contribuíram para o retorno da sua carteira.
Desempenho histórico
PORT permite que você:
- Analise o desempenho histórico da sua carteira em relação ao seu benchmark.
- Altere facilmente o período de tempo da análise para identificar subperíodos específicos ou padrões de desempenho de longo prazo.
- Obtenha informações sobre o perfil histórico da relação risco/retorno da sua carteira, examinando o desvio padrão ex-post, o índice de Sharpe e outras medidas estatísticas.
- Identifique os setores ou holdings que contribuíram para o desempenho da sua carteira e compare-o com o seu benchmark.
Atribuição
Entenda porque sua carteira teve um desempenho superior ou inferior a um benchmark durante um período de tempo histórico e analise como a estrutura da sua carteira contribuiu para esse desempenho. Utilize nossos modelos de risco para avaliar como diversos fatores de risco contribuíram para o desempenho da sua carteira.
- Para carteiras de renda variável, analise seu retorno ativo em termos de alocação do setor, seleção de ativos e oscilações de câmbio.
- Para carteiras de renda fixa, atribua seu desempenho ativo a mudanças nas taxas de juros e efeitos de spread.
Índices Bloomberg
Os índices Bloomberg combinam famosos benchmarks de renda fixa com ferramentas avançadas de análise de desempenho, previsão de risco e construção de carteiras. Os índices estão disponíveis na plataforma PORT.
Gerencie suas carteiras de investimentos e utilize o banco de dados da Bloomberg para analisar as características atuais e históricas da sua carteira. PORT disponibiliza métricas fundamentais de renda variável ou renda fixa, como P/E, yield, duração e qualidade de crédito – e te permite integrar seus próprios dados customizados. Monitore seu desempenho intradiário em tempo real e vincule rapidamente as notícias mais impactantes nos holdings das suas carteiras.
Características agregadas
Analise as características fundamentais da sua carteira e como ela se compara em relação a um benchmark, a partir de uma data específica ou como uma tendência de série temporal.
- Acesse métricas como índices de valuation, crescimento de lucros, duração, qualidade de crédito, yield e spread para avaliar a estrutura principal de investimentos da sua carteira.
- Entenda suas exposições atuais à taxa de juros, exposições ao risco de crédito e pagamentos de fluxos de caixa projetados para ajudá-lo a tomar decisões de investimento bem informadas.
- Agregue dados por qualquer classificação, como setor, país ou qualquer outra classificação customizada definida por você.
Notícias que impactam sua carteira
Manter-se informado sobre as últimas notícias é fundamental para o sucesso dos seus investimentos. Acesse o conteúdo de notícias da Bloomberg, alimentado por mais de 60.000 fontes, incluindo comunicados de imprensa globais, pesquisas de corretoras e blogs.
- Utilize indicadores de notícias para identificar rapidamente as manchetes que mais impactam sua carteira.
- Crie alertas de carteiras para garantir que todas as notícias e pesquisas importantes para você sejam vistas em tempo real.
Monitoramento de desempenho intradiário
Fique por dentro de como os mercados estão impactando o retorno da sua carteira ao longo do dia, para que você reaja rapidamente aos eventos à medida que eles acontecem.
- Acompanhe o desempenho intradiário da sua carteira de renda variável em uma base absoluta ou em relação a um benchmark, usando preços em tempo real.
- Monitore o retorno intradiário da sua carteira de renda fixa com as fontes de preços da Bloomberg, incluindo os preços do MSG1.
- Analise sua carteira por setor, geografia ou sua própria classificação customizada para isolar os drivers de desempenho.
Os modelos de fator de risco da Bloomberg te ajudam a medir, analisar e antecipar o risco da carteira. Analise seu risco com diversas ferramentas, incluindo tracking error e VaR. Faça testes de estresse personalizados para avaliar como sua carteira responderá ao próximo grande evento do mercado.
Tracking Error
Enriqueça sua estratégia de investimento ao entender quais fatores de risco afetam sua carteira em relação a um benchmark. Analise o risco ex-ante (previsto) da sua carteira usando um dos modelos de risco multifatoriais da Bloomberg, que abrange diversos ativos em todas as suas posições.
- Avalie a exposição da sua carteira a fatores de risco fundamentais, como crescimento, valor, momentum, moeda, yield e spread.
- Identifique rapidamente os principais ativos que mais contribuem para o seu risco ativo total e descubra os possíveis riscos ocultos que podem estar afetando seus retornos.
- Analise os dados fundamentais subjacentes para obter transparência total dos dados de risco.
VaR
PORT oferece várias abordagens para medir o Value-at-Risk. O cálculo de VaR estima a perda máxima da sua carteira em um determinado intervalo de confiança.
- Analise o risco esperado de cauda (VaR condicional) da sua carteira usando as técnicas de modelagem de risco mais recentes.
- A Bloomberg oferece três cálculos de VaR: simulação histórica, Monte Carlo e as metodologias paramétricas
Análise de cenário
Utilize as ferramentas de cenário da Bloomberg para estimar o impacto de grandes eventos de mercado na sua carteira. Avalie quais cenários seriam melhores ou piores para sua carteira e analise os investimentos para identificar quais setores e ativos seriam os mais afetados.
- Compreenda o risco da carteira utilizando a análise de cenário e avalie o impacto potencial no desempenho futuro da sua carteira.
- Faça testes de estresse em sua carteira com base em vários eventos históricos e cenários de mercado hipotéticos, como uma mudança nas taxas de juros.
As ferramentas de construção de carteiras em PORT te ajudam a analisar o impacto de negociações hipotéticas sobre as características fundamentais e de risco da sua carteira em tempo real. Execute várias versões da mesma negociação hipotética ou faça backtesting das suas estratégias de investimento para construir sua carteira ideal.
Simulação de negociação
Analise como as características e a estrutura de risco da sua carteira mudam com base em seus possíveis negócios. Avalie rapidamente negociações potenciais ou modifique posições existentes usando a funcionalidade Trade Simulation. Utilize o banco de dados de termos e condições da Bloomberg para incorporar novos instrumentos e avaliar seu impacto no modo Trade Simulation.
Otimizador de carteiras
Utilize o Trade Optimizer de PORT para identificar o melhor conjunto de negociações do seu universo que dará a sua carteira as características e exposições de risco desejadas.
- Aplique restrições do mundo real, como rotatividade de carteira e custos de transação, ao gerar novas ideias.
- Gere carteiras ideais com base em suas metas de otimização e restrições.
- Faça backtesting das suas ideias para ver como sua estratégia de investimento teria performado.
Integração de carteiras
Os recursos de desempenho, características, risco e simulação de negociação de carteira da Bloomberg podem ser impulsionados pela integração com custodiantes, administradores de fundos e outras fontes de dados da carteira. Essa combinação oferece aos clientes de terceiros ferramentas sofisticadas de gerenciamento e análise de carteira, junto com a flexibilidade e o poder do Terminal Bloomberg que inclui notícias, análises, gráficos e execução.
A equipe Global Portfolio Integration da Bloomberg recebe dados de mais de 100 provedores de dados de terceiros para atualizar a solução de análise de carteira e risco. Para enviar uma solicitação de integração de dados de carteira, envie um e-mail para [email protected] e indique seu interesse, juntamente com um nome de contato, número de telefone e endereço de e-mail. Sua solicitação será enviada para um membro da equipe Global Portfolio Integration, que entrará em contato para iniciar o processo.
